ประวัติของอาคารค่อนข้างไม่ธรรมดา ตั้งอยู่กลางใจปารีส ริมฝั่งแม่น้ำแซนน์ ตรงข้ามกับสวนทรูยเลส์ พิพิธภัณฑ์ได้มีที่ตั้งในอดีตสถานีรถไฟออร์เซย์ อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อการจัดแสดงสินค้านานาชาติในปี 1900 ด้วยเหตุนี้ อาคารจึงเปรียบเสมือน “ผลงานชิ้นแรก” ของคอลเล็กชันพิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ที่นำเสนอศิลปะในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาระหว่างปี 1848 ถึง 1914
